Ngân hàng thương mại kiến nghị rút ngắn Basel III: Không thể trì hoãn cải cách an toàn vốn

Chia sẻ tại Hội thảo “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro ngân hàng: Tầm nhìn mới từ dự thảo sửa đổi Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Thông tư 41/2016/TT-NHNN” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức, ông Trần Phương, Phó Tổng giám đốc BIDV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro, Hiệp hội Ngân hàng, khẳng định: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, ngành ngân hàng Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc chơi nâng chuẩn. Việc triển khai Basel III là xu thế tất yếu nhằm củng cố nền tảng tài chính lành mạnh và tăng sức chống chịu cho hệ thống”.

Theo ông Phương, nhiều ngân hàng thương mại hiện nay đã chủ động rà soát, xây dựng lộ trình triển khai Basel III, tăng vốn, số hóa hệ thống dữ liệu và nâng cao năng lực quản trị rủi ro nội tại. Tuy nhiên, để tăng tốc quá trình chuyển đổi, cần sự đồng hành từ phía cơ quan quản lý qua cơ chế pháp lý rõ ràng và linh hoạt.

Sửa đổi Thông tư 13 và 41 lần này là cơ hội quan trọng để không chỉ nâng chuẩn an toàn vốn mà còn tái thiết toàn diện tư duy quản lý rủi ro theo hướng phòng ngừa chủ động.

Bà Lê Hồng Hạnh, Giám đốc cao cấp Quản trị rủi ro Techcombank, thẳng thắn chỉ ra một loạt vướng mắc lớn: Sự khác biệt giữa thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế dẫn đến cách hiểu khác nhau khi triển khai Basel; Hạ tầng công nghệ tính vốn còn hạn chế; thiếu chuẩn hóa dữ liệu và hướng dẫn chi tiết.

“Nên cấp phép triển khai sớm Basel III, đặc biệt đối với các ngân hàng có mức độ đáp ứng cao, 1 đến 2 năm (tương tự một vài thị trường phát triển ở Đông Nam Á) thay vì thời hạn áp dụng từ 2 đến 3 năm như dự thảo hiện nay, điều này giúp rút ngắn thời gian và chi phí vận hành song song nhiều hệ thống, cũng như đảm bảo tính cạnh tranh của các ngân hàng trên thị trường quốc tế”, bà Hạnh nói.

Đồng thời bà cũng kiến nghị NHNN thiết lập bộ tiêu chuẩn dữ liệu dùng chung cho toàn hệ thống, đồng thời có chính sách khuyến khích ngân hàng đầu tư công nghệ phục vụ tính vốn theo chuẩn IRB (phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ).

Từ góc độ khác, bà Bùi Thị Miền, Phó Giám đốc Khối Quản trị rủi ro Ngân hàng Quân đội (MB), cho rằng hiện các ngân hàng đang phải tự thu thập và phân loại thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa, dẫn tới dữ liệu thiếu đồng nhất. MB kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng kho dữ liệu tập trung cho khối doanh nghiệp này để đảm bảo tính nhất quán.

Ông Hà Hoàng Dũng, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro và Tuân thủ, Ngân hàng VIB, nhấn mạnh, để triển khai mô hình xếp hạng nội bộ theo Basel, cần khẩn trương số hóa dữ liệu tín dụng và ban hành khung pháp lý cụ thể. Ông cũng cho rằng cần có lộ trình kiểm định mô hình và thử nghiệm trước khi nhân rộng toàn ngành.

Bà Bùi Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Tín dụng, đầu tư, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), đề xuất cập nhật các văn bản pháp lý như Thông tư 22 và Thông tư 31 để đồng bộ với Basel III. Đồng thời, cần cho phép các ngân hàng chủ động đăng ký triển khai sớm phương pháp IRB, giúp tận dụng lợi thế tiết kiệm vốn và gia tăng tính linh hoạt.

Ở góc độ ngân hàng nước ngoài, bà Châu Tố Phương, Phó tổng giám đốc Ngân hàng ICBC, Chi nhánh Hà Nội, Ủy viên Uỷ ban rủi ro, Hiệp hội Ngân hàng, kiến nghị giải quyết bài toán “cơ chế báo cáo kép” giữa quy định của NHNN và Hội sở nước ngoài. Theo bà, cần cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng mô hình rủi ro do Hội sở xây dựng, nhất là với mô hình stress-test hoặc rủi ro hoạt động dựa trên dữ liệu lớn.

Đặc biệt, bà Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luật hóa các rủi ro phi tài chính như rủi ro chiến lược, rủi ro quốc gia, rủi ro ESG,… trong khung quản trị rủi ro tổng thể của hệ thống ngân hàng Việt Nam, theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, chuyên gia cấp cao triển khai Basel IFRS cấp 1, Ban Quản lý rủi ro BIDV, đề xuất phân nhóm ngân hàng theo quy mô để có lộ trình triển khai phù hợp. Song song, cần xúc tiến xây dựng kho dữ liệu ngành, tiêu chuẩn hóa dữ liệu kinh tế vĩ mô và tổ chức đào tạo chuyên sâu phối hợp cùng IMF, WB, ADB,… nhằm chuẩn hóa phương pháp xây dựng và kiểm định mô hình.

Còn ông Nguyễn Hồng Quân, Chuyên gia cấp cao, Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank), đề xuất xây dựng hệ sinh thái Open Banking liên kết các ngân hàng, kết hợp mô hình thống kê và “machine learning” để tăng hiệu quả dự báo, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mô hình và chia sẻ “benchmark”, tăng cường đào tạo kiểm định mô hình và kiểm tra sức chịu đựng.